Мастерство математического эквилибра

Роль актуариев в российском страховании возрастает. Но работать они вынуждены в условиях информационного дефицита

До недавних пор само понятие "актуарий" существовало в России вне правового поля: представители этой профессии, играя существенную роль в жизни страховых компаний, не были отнесены законом к субъектам страхового дела. Новая редакция закона "Об организации страхового дела в РФ" радикально меняет статус этих специалистов: с 1 июля 2006 года страховым актуарием можно будет называться лишь при наличии соответствующего сертификата, а с 1 июля 2007 года ни одна СК не сможет обойтись без актуарной оценки страховых резервов.

Признание актуариев как профессиональной "касты" и повышение их роли в страховом бизнесе соответствует канонам мировой практики. Но условия деятельности российских актуариев качественно отличаются от той среды, в которой работают их западные коллеги: к услугам последних - десятилетиями выверенные и адаптированные к реалиям методики расчетов, структурированная и достоверная статистика, богатейшие банки данных, накопленные самими компаниями. Россиянам приходится осваивать мировые технологии в условиях острого информационного дефицита.

Актуализация актуариев

Актуарий, или специалист по страховой математике, - профессия отнюдь не новая, она существует в Европе примерно две с половиной сотни лет. В СССР подобными расчетами занималось соответствующее подразделение в структуре Госстраха. После того как в нашей стране закончилась эпоха государственной монополии, потребность в специалистах, способных на основе совокупности факторов сформировать обоснованные тарифы и рассчитать резервы, соответствующие реальным обязательствам компании, возникла и у нарождавшегося частного страхования. "Оба направления деятельности актуария тесно связаны, так как тариф, по сути, - это резерв на нулевой стадии деятельности", - комментирует директор по анализу и развитию компании "Медэкспресс" Юрий Самоваров.

В первую очередь специалистами с экзотически звучащим названием обзавелись СК, занимающиеся страхованием жизни: этот вид деятельности требует особо виртуозного расчета тарифов. Компании, специализирующиеся на продаже продуктов, пользующихся повышенным спросом (например, страхование от несчастных случаев), долгое время могли выставлять "среднепотолочные" цены. Но практика "заимствования" тарифов у конкурентов не оправдывает себя в долгосрочной перспективе. "Дело в том, что окончательный тариф может значительно отличаться от рекомендованного актуарием. Он рассчитывает собственно себестоимость услуги, закладывает в нее инфляционную составляющую, прогнозируемый рост затрат и так далее и рекомендует цену, гарантирующую безубыточность данного вида деятельности. Но исходя из конкретной ситуации, например на этапе вывода нового вида страхования на рынок, компания может снизить нагрузку (надбавку в тарифе к цене-нетто), запланировав погашение расходов на ведение дела из других источников. Длясторонней компании непонятна, непрозрачна структура тарифов, следовательно, копирование цен вслепую очень рискованно. В истории отечественного страхования уже накопилось немало СК, покинувших рынок из-за просчетов в тарифной политике", - поясняет актуарий группы компаний "Прогресс-Нева" Дмитрий Батеньков.

Сегодня ведущие федеральные и региональные страховые компании имеют в штате актуарные службы или по меньшей мере одного профессионального "счетчика". По мнению экспертов, спрос на квалифицированных представителей профессии будет расти.

Рост спроса предопределен также новой редакцией закона, которая обязывает проводить ежегодную актуарную оценку резервов. До сих пор определение размеров резервов не требует участия актуариев: в большинстве случаев оно проводится по методике, утвержденной Министерством финансов, которая сводит процесс расчетов к применению заданных формул. Исключение составляет страхование жизни: минфиновская методика расчета резервов для этого вида деятельности вызывает наибольшее недовольство специалистов. По мнению одного из страховщиков, "похоже, ее создатели исходили из того, что в 1990-х годах на рынке почти не было квалифицированных актуариев, и создали максимально простой и понятный инструмент, применить который в состоянии любой бухгалтер". Немногочисленные СК, занимающиеся классическим страхованием жизни, вынуждены создавать и согласовывать в Департаменте по страховому надзору собственные методики расчета и далее строго следовать их букве.

Новый порядок, во-первых, даст возможность профессионалам более гибко подходить к выбору оптимальной методики для расчета резервов в зависимости от меняющейся ситуации. Во-вторых, повысит ответственность актуариев за определение параметров финансовой устойчивости компании. Наконец, он заставит СК ввести в штат специалистов по актуарным расчетам, что приблизит схему организации российского страхового бизнеса к мировым стандартам. Впрочем, проблемы, с которыми сталкиваются актуарии, останутся прежними.

Статистический голод

В основе актуарных расчетов, равно как любого математического анализа, опирающегося на теорию вероятности и моделирование случайных процессов, лежит статистика. "В международной практике существуют рекомендации считать тарифы двумя способами - на основе официальной статистики и собственных данных компании, накопленных за годы работы. Этот метод помогает актуариям избежать ошибок, так как при значительном расхождении полученных результатов специалист начинает проверять исходные данные и расчеты", - рассказывает Юрий Самоваров. В России, однако, метод "самопроверки" не работает из-за неудовлетворительного качества открытой статистики, предоставляемой Госкомстатом, ФССН, региональными правительствами.

Наибольшие претензии вызывают официальные данные, необходимые для просчета экономики страхования жизни: таблицы смертности по результатам последней переписи населения еще не построены, а имеющиеся в распоряжении страховщиков отчасти устарели и, по мнению специалистов, носят следы "корректировки с целью повышения социального оптимизма". Отсутствие достоверной базы данных для этого вида страховой деятельности особенно болезненно: так как подавляющее большинство компаний реальной "жизнью" (а не финансовыми схемами) занялись сравнительно недавно, собственную статистику страховщики накопить не успели. Специалистам приходится обращаться к так называемым косвенным источникам (например, отчетам медицинских профессиональных сообществ) и, руководствуясь интуицией, "подправлять" официальные данные. Другой путь - использование западных информационных банков и данных, предоставляемых иностранными партнерами-перестраховщиками. Но продолжительность жизни и причины смертности в России существенно отличаются от европейских или американских, а потому иноземная статистика - скорее ориентир, чем основание для определения тарифов.

Другой минус российской открытой статистики - ее обобщенный характер. Страховщик, как правило, нуждается в максимально дробной информации, разделенной по регионам, городам, группам населения. К примеру, для адекватного расчета тарифов ДМС необходимы данные о заболеваемости работающих в конкретной отрасли (в первую очередь речь идет о вредных производствах). Однако эти сведения, вероятно, собираемые ведомствами, не относятся к числу общедоступных.

Определенные ограничения на количество открытой информации накладывают традиции и этические установки нашего общества. "На Западе СК получают необходимую информацию от лечащих врачей, которую те накапливают за годы общения со своими пациентами. Большинство россиян обращается за медицинской помощью лишь время от времени, решая наиболее острые проблемы, что отрицательно сказывается на информированности людей о состоянии собственного здоровья. Получается, что потенциальный клиент невольно вводит в заблуждение страховщика, что в итоге влияет на оценку последним степени принимаемого риска. В результате страховая компания при оценке тарифов не может корректно выявить влияние отдельных факторов, связанных со здоровьем застрахованного", - говорит Дмитрий Батеньков.

Статистический голод порой приводит к драматическим для страхового рынка последствиям. По мнению страховщиков, наиболее яркий пример актуарного просчета - установленные правительством тарифы по ОСАГО. "На момент разработки закона об ОСАГО в России не было общей статистики материального ущерба от ДТП, а разрозненные данные страховых компаний по каско не являются исчерпывающими и репрезентативными. Поэтому при расчете коэффициентов были допущены ошибки, которые привели к тому, что на Урале, в нефтяных районах Сибири выплаты в 2004 году практически сравнялись с размером собранных премий. Также только после того как у СК накопились данные, стало понятно, что по определенным категориям транспорта (грузовикам, такси) тарифы должны быть увеличены в несколько раз", - говорит генеральный директор компании "АСК-Петербург" Лев Панеях.

Дьявольские детали

Наиболее надежный и полный источник информации - собственная статистика страховой компании, но собрать ее в достаточном количестве можно лишь по массовым видам страхования (ДМС, автострахование, страхование от несчастных случаев) и только через 5-10 лет. Отсутствие унифицированной методики определения параметров, необходимых и достаточных для точного расчета тарифов по каждому виду деятельности, приводит к тому, что разбивка по возрастным группам, учет полового фактора, а также некоторых социальных показателей порой значительно разнятся от компании к компании. Не в меньшей степени могут отличаться результаты, получающиеся "на выходе", - тарифы на аналогичные программы. "Брутто-тариф определяется в первую очередь маркетинговой политикой страховой компании, особенностями ее взаимодействия с партнерскими организациями (например, в ДМС - с лечебными учреждениями), размером агентского вознаграждения и т.д. Но обнаруживая существенные расхождения в тарифах с конкурентами, которых мы считаемразумными и успешными, мы не исключаем того, что при определении исходных параметров была допущена ошибка", - говорит начальник отдела актуарных расчетов компании "Русский мир" Максим Зайцев.

На высококонкурентных страховых рынках Европы и США, по словам собеседника, разнос тарифов в 50-100% недопустим: за десятилетия страховой деятельности элемент случайности из процесса определения рисковых параметров оказался полностью исключен - страховые компании, основываясь на многолетнем опыте, неизбежно приходят к похожим результатам. Помимо этого, западные СК существуют в гораздо более насыщенном информационном поле. Каждый страховщик с готовностью делится собственными статистическими данными с профессиональными объединениями, которые, обработав информацию, выдают на-гора оцифрованные тенденции.

Казалось бы, рецепт лежит на поверхности: дефицит официальной статистики может быть восполнен обменом информацией между страховщиками (созданием банков данных, держателями которых могут стать Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и другие профессиональные объединения). Однако помимо технических трудностей (статистические данные одной СК могут оказаться неконвертируемыми для другой) этому препятствует психологическая неготовность участников рынка поделиться информацией с конкурентами. "Основных моделей расчета тарифов не так много, они описаны в западных книжках, но, как говорят англичане, дьявол в деталях. Поэтому данные, которые использовались при расчете тарифа, - это то, чем одна компания с другой не делится", - поясняет ведущий актуарий по автострахованию компании "РЕСО-Гарантия" Федор Воронин.

Скупость собственников информации свидетельствует о том, что, вопреки заверениям страховщиков о переходе к стадии борьбы сервисов, российский страховой рынок до сих пор остается на ступени ценовой конкуренции. Впрочем, переход от взаимной настороженности к профессиональному сотрудничеству неизбежен. Страховщикам придется объединить усилия для создания полноценных банков информации: на государство в этом смысле надежды немного.

Санкт-Петербург Елена Денисенко

Полис разрывается с потерями Лояльность помогает сэкономить  »
Юридические статьи »
Читайте также