ОТЧЕТ ПО ОБЩЕМУ ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Приложение 2
(продолжение)
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. No. 89-П

ОТЧЕТ
ПО ОБЩЕМУ ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ
------------------------------------------------T-----T--------------¬
¦ Наименование позиций ¦ Код ¦ Сумма ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Расчет взвешенных позиций, компенсированных по¦ ¦ ¦
¦зонам ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦I зона ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам ¦ 01 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция (длинная) ¦ 02 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция (короткая) ¦ 03 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная закрытая позиция ¦ 04 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция ¦ 05 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦II зона ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам ¦ 06 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция (длинная) ¦ 07 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция (короткая) ¦ 08 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная закрытая позиция ¦ 09 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция ¦ 10 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦III зона ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам ¦ 11 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция (длинная) ¦ 12 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция (короткая) ¦ 13 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная закрытая позиция ¦ 14 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Взвешенная открытая позиция ¦ 15 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Сумма взвешенных позиций, компенсированных по¦ 16 ¦ ¦
¦срокам (код 01 + 06 + 11) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Расчет позиций, компенсированных между зонами ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Компенсация между зонами 1 и 2 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Закрытая позиция по зонам 1 и 2 ¦ 17 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 2 ¦ 18 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 1 ¦ 19 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Компенсация между зонами 2 и 3 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Закрытая позиция по зонам 2 и 3 ¦ 20 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 3 ¦ 21 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 2 ¦ 22 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Компенсация между зонами 1 и 3 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Закрытая позиция по зонам 1 и 3 ¦ 23 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 1 ¦ 24 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Остаточная открытая позиция по зоне 3 ¦ 25 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25)¦ 26 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Расчет величины риска ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 16 взвешивается на 10% ¦ 27 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 04 взвешивается на 40% ¦ 28 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 09 взвешивается на 30% ¦ 29 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 14 взвешивается на 30% ¦ 30 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 17 взвешивается на 40% ¦ 31 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 20 взвешивается на 40% ¦ 32 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 23 взвешивается на 150% ¦ 33 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Код 26 взвешивается на 100% ¦ 34 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Итого (сумма по кодам 27 - 34) ¦ 35 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Валютный курс ¦ 36 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+--------------+
¦Величина ОПР в рублевой оценке ¦ 37 ¦ ¦
L-----------------------------------------------+-----+---------------
Примечания.
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.

ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВВОЗА И ВЫВОЗА ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ФОРМА no. 0409608 (МЕСЯЧНАЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также