РАСЧЕТ ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА


Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. No. 89-П

РАСЧЕТ
ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:
------T----T---------T------------------T--------T------------------T----------T-----------------¬
¦ No. ¦Зона¦Временной¦ Чистые позиции ¦Коэф- ¦Взвешенные чистые ¦Взвешенные¦Взвешенные чистые¦
¦строк¦ ¦интервал ¦ ¦фициент ¦ позиции ¦ чистые ¦открытые позиции ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------+взвеши- +--------T---------+ закрытые +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦длинная ¦короткая ¦вания, %¦длинная ¦короткая ¦ позиции ¦длинная ¦короткая¦
+-----+----+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+----+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 1 ¦менее 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 2 ¦ ¦1 - 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 3 ¦ ¦3 - 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 4 ¦ ¦6 - 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 5 ¦ ¦Промежуточный итог зоны 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------T--------T---------T--------T--------T---------+----------+--------+--------+
¦ 6 ¦ 2 ¦1 - 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 7 ¦ ¦2 - 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 8 ¦ ¦3 - 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 9 ¦ ¦Промежуточный итог зоны 2 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------T--------T---------T--------T--------T---------+----------+--------+--------+
¦ 10 ¦ 3 ¦4 - 5 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 11 ¦ ¦5 - 7 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 12 ¦ ¦7 - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 13 ¦ ¦10 - 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 14 ¦ ¦15 - 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 15 ¦ ¦более 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ +---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦ 16 ¦ ¦Промежуточный итог зоны 3 ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+---------
Итог по зонам
----------

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ОПТОВЫЙ РЫНОК НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также