Бюллетень цб рф от 11.08.2000 n 30 <итоги торговли гко, офз и обр>
¦ 27011 ¦19.08.98¦08.10.03¦1153 ¦ ¦ ¦ ¦ 9496.634¦
492.117¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27012 ¦14.11.99¦19.11.03¦1195 ¦ ¦ ¦ ¦
6178.458¦11427.942¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 28001 ¦19.08.98¦21.01.04¦1258 ¦ ¦ ¦ ¦ 9496.634¦
492.117¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦258679.947¦30556.146¦
L--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+----------
Часть
4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ -
ОБР
---------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦
¦07.08.00¦08.08.00¦09.08.00¦10.08.00¦11.08.00¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Индикаторы (% годовых):¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦а) рыночного портфеля <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 9.82 ¦ 10.35 ¦ 8.79 ¦ 8.88 ¦ 8.84
¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД (без учета ¦ 22.02 ¦ 21.99 ¦ 21.83 ¦ 21.59
¦ 21.22 ¦
¦ выпуска 25030) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Инвестиционные ¦ 21.69 ¦ 21.50 ¦ 21.11 ¦ 20.93
¦ 20.29 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 25.01 ¦ 25.07 ¦ 24.71 ¦ 24.53 ¦
24.10 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦б) оборота рынка <**> ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 10.74 ¦ 8.58 ¦ 8.75 ¦ 8.63
¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД (без учета ¦ 18.34 ¦ 18.71 ¦ 16.01 ¦ 16.33
¦ 16.53 ¦
¦ выпуска 25030) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Инвестиционные ¦ 21.69 ¦ 21.50 ¦ 21.11 ¦ 20.93
¦ 20.29 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 25.05 ¦ 25.14 ¦ 24.67 ¦ 24.74 ¦
24.21 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Коэффициенты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ оборачиваемости ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 0.05 ¦ 0.02 ¦ 0.26 ¦ 0.19
¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД (без учета ¦ 0.27 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.18
¦ 0.21 ¦
¦ выпуска 25030) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Инвестиционные ¦ 0.40 ¦ 0.15 ¦ 0.32 ¦ 0.29
¦ 0.19 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 0.52 ¦ 0.57 ¦ 0.59 ¦ 0.68 ¦
0.53 ¦
L--------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая
доходность по ГКО и эффективная доходность
по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
объемам в обращении.
<**>
Рассчитывается как средняя простая
доходность по ГКО и эффективная доходность
по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
оборотам вторичного рынка.
Часть
5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ГКО - ОФЗ -
ОБР
------------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 07.08.00¦ 08.08.00¦ 09.08.00¦ 10.08.00¦
11.08.00¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Номинальная стоимость,
¦258684.31¦258684.31¦258684.31¦258679.95¦258679.95¦
¦млн.
руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ГКО ¦ 11411.91¦ 11411.91¦ 11411.91¦ 11411.91¦
11411.91¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ОФЗ-ПД (без учета ¦ 93927.90¦ 93927.90¦ 93927.90¦
93927.90¦ 93927.90¦
¦выпуска 25030) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Инвестиционные ¦ 33206.43¦ 33206.43¦ 33206.43¦
33202.07¦ 33202.07¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД
¦120138.06¦120138.06¦120138.06¦120138.06¦120138.06¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Рыночная стоимость,
¦235744.17¦235919.76¦235701.35¦236273.81¦237486.12¦
¦млн.
руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ГКО ¦ 11955.54¦ 11983.46¦ 12031.21¦ 12029.29¦
11932.04¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ОФЗ-ПД (без учета ¦ 88948.74¦ 89058.58¦ 89155.99¦
89313.33¦ 89626.07¦
¦выпуска 25030) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Инвестиционные ¦ 25446.09¦ 25512.50¦ 25638.69¦
25698.40¦ 25897.62¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД
¦109393.80¦109365.22¦108875.46¦109232.79¦110030.40¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Дюрация <*>, дней ¦ 510.00¦ 509.09¦ 511.50¦
511.11¦ 511.51¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ГКО ¦ 69.22¦ 68.29¦ 67.15¦ 66.21¦
65.53¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ОФЗ-ПД (без учета ¦ 341.88¦ 341.76¦ 340.83¦
340.02¦ 339.53¦
¦выпуска 25030) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Инвестиционные ¦ 495.00¦ 494.00¦ 493.00¦
492.00¦ 491.00¦
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 698.37¦ 697.17¦ 704.72¦ 704.50¦
704.80¦
L-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------
--------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до
погашения, взвешенный по объемам в
обращении.
Департамент операций
на
открытом рынке
Банка России
Читайте также
|
